PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEM с GDXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, AEM returned 14.70%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AEM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 14.70% против 12.00% соответственно.

AEM

1 день
3.09%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.93%
1 год
34.46%
3 года*
50.92%
5 лет*
20.78%
10 лет*
14.70%

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.66%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between AEM and GDXJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between AEM and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

AEM vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEMGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.00

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.45

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

3.55

-1.07

AEM vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM и GDXJ

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-88.66%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.39%

-39.47%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.39%

-39.47%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.03%

-49.76%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-57.77%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-33.25%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.65%

-60.45%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

14.41%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и GDXJ

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.31%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

19.46%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

43.41%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.06%

51.54%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.06%

41.50%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

44.23%

-6.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и GDXJ

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GDXJ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AEM and GDXJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to AEM (15.31%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs GDXJ's -88.66%.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор