Сравнение GORO с RGLD
GORO (Gold Resource Corporation) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GORO returned -9.01%/yr vs 13.61%/yr for RGLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GORO и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GORO показывает доходность 44.93%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: -9.01% против 13.61% соответственно.
GORO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 41.71%
- 1 год
- 90.08%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- -15.91%
- 10 лет*
- -9.01%
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам GORO и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | 44.93% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | 1.64% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between GORO and RGLD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г. | 0.49 |
The correlation between GORO and RGLD shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GORO:
$196.46M
RGLD:
$17.65B
GORO:
$0.05
RGLD:
$8.53
GORO:
26.16
RGLD:
24.34
GORO:
0.78
RGLD:
1.66
GORO:
2.13
RGLD:
11.81
GORO:
4.02
RGLD:
2.38
GORO:
$81.00M
RGLD:
$1.31B
GORO:
$38.71M
RGLD:
$579.68M
GORO:
$43.09M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GORO vs. RGLD — Ранг доходности на риск
GORO
RGLD
Сравнение GORO c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GORO | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.48 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 1.27 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GORO и RGLD
Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GORO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -98.29% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.27% | -35.12% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.50% | -35.12% | -50.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.47% | -40.73% | -54.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.29% | -49.55% | -48.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -31.66% | -63.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.14% | -29.82% | -35.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 13.34% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GORO и RGLD
Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GORO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 12.33% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.66% | 32.22% | +38.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.40% | 39.34% | +58.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.01% | 31.58% | +61.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.68% | 33.66% | +45.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GORO и RGLD
GORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GORO и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GORO and RGLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (17.99%) compared to RGLD (12.33%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs RGLD's -98.29%.
GORO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GORO и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор