PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLD с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLDGDX
Дох-ть с нач. г.7.61%1.97%
Дох-ть за 1 год12.70%0.31%
Дох-ть за 3 года8.68%0.40%
Дох-ть за 5 лет11.03%8.48%
Дох-ть за 10 лет5.23%3.94%
Коэф-т Шарпа1.03-0.02
Дневная вол-ть11.84%29.90%
Макс. просадка-45.56%-80.57%
Current Drawdown0.00%-46.68%

Корреляция

0.76
-1.001.00

Корреляция между GLD и GDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLD и GDX

С начала года, GLD показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 5.23% против 3.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
215.04%
-1.80%
GLD
GDX

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Gold Trust

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Сравнение комиссий GLD и GDX

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.

GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLD
SPDR Gold Trust
1.03
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
-0.02

Сравнение коэффициента Шарпа GLD и GDX

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа GDX равного -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GLD и GDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.03
-0.02
GLD
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GDX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.58%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок GLD и GDX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GLD и GDX


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-46.68%
GLD
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GDX

Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 3.43%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.43%
9.05%
GLD
GDX