PortfoliosLab logo
Сравнение GLD с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLD и GDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
371.78%
56.36%
GLD
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.57

GDX:

1.64

Коэф-т Сортино

GLD:

3.39

GDX:

2.17

Коэф-т Омега

GLD:

1.44

GDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.28

GDX:

1.24

Коэф-т Мартина

GLD:

14.46

GDX:

5.92

Индекс Язвы

GLD:

2.97%

GDX:

9.24%

Дневная вол-ть

GLD:

16.75%

GDX:

33.39%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

GLD:

-2.38%

GDX:

-15.11%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 27.23%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 46.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции GDX немного впереди с 10.79%.


GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

GDX

С начала года

46.74%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

19.50%

1 год

52.01%

5 лет

9.45%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLD и GDX

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLD: 2.57
GDX: 1.64
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLD: 3.39
GDX: 2.17
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLD: 1.44
GDX: 1.28
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLD: 5.28
GDX: 1.24
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLD: 14.46
GDX: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
1.64
GLD
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GDX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.81%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок GLD и GDX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.38%
-15.11%
GLD
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GDX

Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 8.17%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
15.86%
GLD
GDX