Сравнение GLD с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GLD и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или GDX.
Основные характеристики
GLD | GDX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.61% | 1.97% |
Дох-ть за 1 год | 12.70% | 0.31% |
Дох-ть за 3 года | 8.68% | 0.40% |
Дох-ть за 5 лет | 11.03% | 8.48% |
Дох-ть за 10 лет | 5.23% | 3.94% |
Коэф-т Шарпа | 1.03 | -0.02 |
Дневная вол-ть | 11.84% | 29.90% |
Макс. просадка | -45.56% | -80.57% |
Current Drawdown | 0.00% | -46.68% |
Корреляция
Корреляция между GLD и GDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLD и GDX
С начала года, GLD показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 5.23% против 3.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий GLD и GDX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLD c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Trust | 1.03 | ||||
VanEck Vectors Gold Miners ETF | -0.02 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и GDX
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.58% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и GDX
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GLD и GDX
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и GDX
Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 3.43%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.