PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AEM с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с RGLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AEM returned 11.87%/yr vs 10.24%/yr for RGLD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEM и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -19.24%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -15.18%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.24% соответственно.

AEM

1 день
-0.46%
1 месяц
-18.19%
6 месяцев
-30.67%
С начала года
-19.24%
1 год
16.89%
3 года*
40.43%
5 лет*
20.21%
10 лет*
11.87%
Всё время*
7.31%

RGLD

1 день
-0.96%
1 месяц
-12.57%
6 месяцев
-29.03%
С начала года
-15.18%
1 год
22.11%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.24%
Всё время*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и RGLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-19.24%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
RGLD
Royal Gold, Inc.		-15.18%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%

Correlation

The correlation between AEM and RGLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.51

Over the past year, AEM and RGLD have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$68.17B

RGLD:

$15.90B

EPS

AEM:

$10.60

RGLD:

$8.21

Коэффициент P/E

AEM:

12.86

RGLD:

22.81

Коэффициент PEG

AEM:

0.20

RGLD:

1.55

Коэффициент P/S

AEM:

5.07

RGLD:

11.07

Коэффициент P/B

AEM:

2.60

RGLD:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

RGLD:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

RGLD:

$579.68M

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

RGLD:

$949.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с FNVAEM с PAASAEM с GFI
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с GLDMRGLD с CDE

Доходность на риск

AEM vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEMRGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.57

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.98

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.58

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

1.36

-0.44

AEM vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа RGLD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM и RGLD

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и RGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-98.29%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.80%

-38.17%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.80%

-38.17%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.80%

-40.73%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-49.55%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-38.17%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-29.83%

-16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

16.29%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и RGLD

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

8.36%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.15%

31.92%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.78%

39.36%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

31.67%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

33.62%

+3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и RGLD

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности RGLD в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.25%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
RGLD
Royal Gold, Inc.		1.00%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и RGLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.10B
469.13M
(AEM) Общая выручка
(RGLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM и RGLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Royal Gold, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
66.4%
0
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

RGLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

RGLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

RGLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and RGLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (9.49%) compared to RGLD (8.36%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs RGLD's -98.29%.

RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и RGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор