PortfoliosLab logo
Сравнение GDX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDX и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GDX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.32%
373.31%
GDX
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDX:

1.53

GLD:

2.62

Коэф-т Сортино

GDX:

2.05

GLD:

3.44

Коэф-т Омега

GDX:

1.27

GLD:

1.45

Коэф-т Кальмара

GDX:

1.16

GLD:

5.42

Коэф-т Мартина

GDX:

5.51

GLD:

14.77

Индекс Язвы

GDX:

9.26%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

GDX:

33.36%

GLD:

16.87%

Макс. просадка

GDX:

-80.57%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GDX:

-15.67%

GLD:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 45.77%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 27.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции GLD немного впереди с 10.61%.


GDX

С начала года

45.77%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.91%

1 год

44.62%

5 лет

9.25%

10 лет

10.45%

GLD

С начала года

27.65%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

22.00%

1 год

42.68%

5 лет

13.89%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDX и GLD

GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GDX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDX: 1.53
GLD: 2.62
Коэффициент Сортино GDX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDX: 2.05
GLD: 3.44
Коэффициент Омега GDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GDX: 1.27
GLD: 1.45
Коэффициент Кальмара GDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDX: 1.16
GLD: 5.42
Коэффициент Мартина GDX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDX: 5.51
GLD: 14.77

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
2.62
GDX
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GLD

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и GLD

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.67%
-2.07%
GDX
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GLD

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.88%
8.31%
GDX
GLD