Сравнение GDX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold Trust (GLD).
GDX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или GLD.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GLD
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 22.99%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 29.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции GLD немного впереди с 7.94%.
GDX
22.99%
-13.50%
9.76%
32.53%
8.72%
7.91%
GLD
29.03%
-2.86%
14.34%
33.65%
12.39%
7.94%
Основные характеристики
| GDX | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 4.08 | 13.12 |
| Индекс Язвы | 8.02% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 32.11% | 14.86% |
| Макс. просадка | -80.57% | -45.56% |
| Текущая просадка | -35.69% | -4.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GLD
GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между GDX и GLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GLD
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.31% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GLD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GLD
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.