Сравнение GDX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold Shares (GLD).
GDX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 18.07% против 14.11% соответственно.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GLD
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GDX vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDX
GLD
Сравнение GDX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.89 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.31 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.70 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 9.90 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.89 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.63 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GDX и GLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GLD
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GLD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -45.56% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -19.21% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -21.03% | -25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -22.00% | -27.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -11.71% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -16.17% | -24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 5.25% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GLD
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 10.48% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 24.34% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 27.81% | +18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 17.75% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 15.88% | +21.58% |