Сравнение GDX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold Trust (GLD).
GDX и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или GLD.
Основные характеристики
| GDX | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.84% | 10.83% |
| Дох-ть за 1 год | 0.79% | 15.17% |
| Дох-ть за 3 года | 0.47% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.86% | 12.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.12% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 30.70% | 12.45% |
| Макс. просадка | -80.57% | -45.56% |
| Current Drawdown | -44.14% | -4.23% |
Корреляция
Корреляция между GDX и GLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GLD
С начала года, GDX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.12% против 5.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GLD
GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GLD
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.51% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GLD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GLD
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.