Сравнение GDX с GLD
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both Gold funds - GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index while GLD tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 11.81%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GDX charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GDX – 11.81% и акции GLD – 11.81%.
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.40B | $1.77B | |
| $2.72B | $2.53B | $2.75B |
Сравнение доходности по годам GDX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between GDX and GLD is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.77 |
The correlation between GDX and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDX
GLD
Сравнение GDX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 2.03 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и GLD
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -45.56% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.93% | -26.40% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -26.40% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -26.40% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -26.40% | -23.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.76% | -21.43% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -16.21% | -24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 12.46% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GLD
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 7.16% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 20.04% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 28.35% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 18.58% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 16.18% | +21.24% |
Сравнение комиссий GDX и GLD
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GLD
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and GLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (13.71%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.81% vs 11.81% for GDX. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.81% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for GLD.
GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.40% for GLD.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор