PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLD с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLD с GDXJ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

GLD и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или GDXJ.

Корреляция

Корреляция между GLD и GDXJ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLD и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLD:

2.39

GDXJ:

1.33

Коэф-т Сортино

GLD:

3.30

GDXJ:

2.06

Коэф-т Омега

GLD:

1.42

GDXJ:

1.25

Коэф-т Кальмара

GLD:

5.33

GDXJ:

0.82

Коэф-т Мартина

GLD:

14.20

GDXJ:

6.17

Индекс Язвы

GLD:

3.05%

GDXJ:

9.29%

Дневная вол-ть

GLD:

17.51%

GDXJ:

38.93%

Макс. просадка

GLD:

-45.56%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

GLD:

-2.77%

GDXJ:

-51.22%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 50.48%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 10.19% против 10.81% соответственно.

GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

23.75%

1 год

40.30%

5 лет

14.04%

10 лет

10.19%

GDXJ

С начала года

50.48%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

33.25%

1 год

51.90%

5 лет

10.59%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLD и GDXJ

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.

GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLD и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и GDXJ

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.73%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок GLD и GDXJ

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и GDXJ

Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 8.54%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...