Сравнение GLD с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
GLD и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или GDXJ.
Основные характеристики
| GLD | GDXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.76% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 17.00% | 1.14% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | -5.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.37% | 7.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.58% | 1.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 33.38% |
| Макс. просадка | -45.56% | -88.66% |
| Current Drawdown | -2.55% | -70.28% |
Корреляция
Корреляция между GLD и GDXJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLD и GDXJ
С начала года, GLD показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 5.58% против 1.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и GDXJ
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и GDXJ
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.68% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и GDXJ
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и GDXJ
Текущая волатильность для SPDR Gold Trust (GLD) составляет 5.19%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.