Сравнение DRD с AU
DRD (DRDGOLD Limited) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, DRD returned 20.74%/yr vs 20.46%/yr for AU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DRD и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 4.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRD имеют среднегодовую доходность 20.74%, а акции AU немного отстают с 20.46%.
DRD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- 67.15%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 20.74%
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам DRD и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | -23.58% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between DRD and AU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г. | 0.58 |
Over the past year, DRD and AU have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DRD:
$201.84M
AU:
$43.57B
DRD:
ZAR 100.99
AU:
$6.85
DRD:
0.23
AU:
12.59
DRD:
0.01
AU:
0.15
DRD:
0.07
AU:
3.92
DRD:
0.02
AU:
5.11
DRD:
ZAR 15.96B
AU:
$11.17B
DRD:
ZAR 6.44B
AU:
$5.82B
DRD:
ZAR 7.17B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. AU — Ранг доходности на риск
DRD
AU
Сравнение DRD c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRD | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.35 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 6.18 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRD и AU
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRD | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -90.12% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.51% | -37.03% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -38.71% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.22% | -51.75% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | -67.91% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.48% | -30.75% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.86% | -46.07% | -35.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 14.04% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и AU
Текущая волатильность для DRDGOLD Limited (DRD) составляет 17.37%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что DRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRD | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 21.02% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 46.50% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.02% | 58.45% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 49.13% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 49.79% | +8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и AU
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности AU в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
DRD DRDGOLD Limited | 2.30% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRD и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRD и AU
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
DRD and AU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to DRD (17.37%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRD и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор