Сравнение GDXJ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU).
GDXJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или IAU.
Основные характеристики
| GDXJ | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.44% | 11.50% |
| Дох-ть за 1 год | -2.27% | 11.99% |
| Дох-ть за 3 года | -4.66% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.58% | 12.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 5.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 33.60% | 12.28% |
| Макс. просадка | -88.66% | -45.14% |
| Current Drawdown | -69.89% | -3.67% |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и IAU
С начала года, GDXJ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.29% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и IAU
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXJ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и IAU
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.67% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и IAU
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и IAU
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.