PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both Gold funds - GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index while IAU tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs 13.38%/yr for IAU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDXJ имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции IAU немного впереди с 13.38%.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between GDXJ and IAU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between GDXJ and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXJ и IAU

Секторы
GDXJ
IAU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

IAU

-

Энергетика

GDXJ

-

IAU

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

IAU

-

Здравоохранение

GDXJ

-

IAU

-

Промышленность

GDXJ

-

IAU

-

Недвижимость

GDXJ

-

IAU
100.0%

Технологии

GDXJ

-

IAU

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с SGDJ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

GDXJ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.24

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.63

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.70

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

4.18

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.63

-0.57

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и IAU

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-45.14%

-43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-19.18%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-19.18%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-20.93%

-30.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-21.82%

-35.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-17.02%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-15.96%

-44.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

7.79%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и IAU

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

5.50%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

23.03%

+18.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

26.41%

+23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

17.94%

+23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

15.90%

+28.15%

Сравнение комиссий GDXJ и IAU

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и IAU

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and IAU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 12.98% for GDXJ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for IAU.

GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.25% for IAU.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор