Сравнение GDXJ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU).
GDXJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXJ показывает доходность 10.08%, а IAU немного выше – 10.48%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 17.88% против 14.27% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и IAU
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GDXJ vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDXJ
IAU
Сравнение GDXJ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.33 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.72 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 9.95 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.90 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.65 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и IAU
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и IAU
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -45.14% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -19.18% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -20.93% | -30.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -21.82% | -35.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -11.71% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -15.98% | -44.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 5.23% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и IAU
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 10.44% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 24.15% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 27.64% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 17.70% | +22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 15.83% | +28.63% |