PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDXJ с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXJ и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GDXJ с IAU

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU).

GDXJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXJ или IAU.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDXJ:

1.31

IAU:

2.48

Коэф-т Сортино

GDXJ:

1.58

IAU:

2.87

Коэф-т Омега

GDXJ:

1.20

IAU:

1.36

Коэф-т Кальмара

GDXJ:

0.60

IAU:

4.71

Коэф-т Мартина

GDXJ:

4.51

IAU:

12.86

Индекс Язвы

GDXJ:

9.22%

IAU:

2.98%

Дневная вол-ть

GDXJ:

39.45%

IAU:

17.92%

Макс. просадка

GDXJ:

-88.66%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

GDXJ:

-50.96%

IAU:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 51.27%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 28.01%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.69% соответственно.

GDXJ

С начала года

51.27%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

37.23%

1 год

48.74%

3 года

18.60%

5 лет

8.41%

10 лет

11.40%

IAU

С начала года

28.01%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

24.08%

1 год

43.65%

3 года

21.34%

5 лет

13.83%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GDXJ и IAU

GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
IAU
iShares Gold Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXJ и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXJ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и IAU

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.72%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и IAU

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и IAU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и IAU

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...