PortfoliosLab logo
Сравнение NEM с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NEM и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NEM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.83%
586.64%
NEM
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

1.21

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

NEM:

1.71

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

NEM:

1.25

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

NEM:

0.89

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

NEM:

2.59

GLD:

14.01

Индекс Язвы

NEM:

17.92%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

NEM:

38.36%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

NEM:

-77.55%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

NEM:

-29.98%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 45.78%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEM имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции GLD немного впереди с 10.13%.


NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

12.73%

1 год

27.11%

5 лет

0.10%

10 лет

10.01%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

20.29%

1 год

41.13%

5 лет

13.41%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEM и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEM: 1.21
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEM: 1.71
GLD: 3.30
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEM: 1.25
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEM: 0.89
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEM: 2.59
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
2.49
NEM
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и GLD

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEM и GLD

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.98%
-3.44%
NEM
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и GLD

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.95%
8.30%
NEM
GLD