Сравнение GORO с AEM
GORO (Gold Resource Corporation) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GORO returned -9.01%/yr vs 14.70%/yr for AEM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GORO и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GORO показывает доходность 44.93%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: -9.01% против 14.70% соответственно.
GORO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 41.71%
- 1 год
- 90.08%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- -15.91%
- 10 лет*
- -9.01%
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам GORO и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | 44.93% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | 1.64% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between GORO and AEM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between GORO and AEM shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GORO:
$196.46M
AEM:
$81.60B
GORO:
$0.05
AEM:
$10.60
GORO:
26.16
AEM:
15.35
GORO:
0.78
AEM:
0.24
GORO:
2.13
AEM:
6.06
GORO:
4.02
AEM:
3.11
GORO:
$81.00M
AEM:
$13.51B
GORO:
$38.71M
AEM:
$8.28B
GORO:
$43.09M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GORO vs. AEM — Ранг доходности на риск
GORO
AEM
Сравнение GORO c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GORO | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.88 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 2.48 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GORO и AEM
Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GORO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -90.49% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.27% | -39.39% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.50% | -39.39% | -46.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.47% | -45.03% | -50.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.29% | -53.86% | -44.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -35.35% | -59.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.14% | -46.65% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 13.93% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GORO и AEM
Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GORO | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 15.31% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.66% | 36.02% | +34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.40% | 44.06% | +53.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.01% | 37.06% | +55.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.68% | 37.35% | +41.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GORO и AEM
GORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GORO и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GORO and AEM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (17.99%) compared to AEM (15.31%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs AEM's -90.49%.
GORO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GORO и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор