Сравнение IAU с AEM
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 14.70%/yr for AEM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAU и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.70% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам IAU и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between IAU and AEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.69 |
The correlation between IAU and AEM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. AEM — Ранг доходности на риск
IAU
AEM
Сравнение IAU c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.48 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и AEM
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -90.49% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -39.39% | +14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -39.39% | +14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -45.03% | +20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -53.86% | +29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -35.35% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -46.65% | +30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 13.93% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и AEM
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 15.31% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 36.02% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 44.06% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 37.06% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 37.35% | -21.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и AEM
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and AEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (15.31%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs AEM's -90.49%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор