PortfoliosLab logo
Сравнение NEM с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEM и GOLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NEM и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
769.57%
4,554.29%
NEM
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

1.21

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

NEM:

1.71

GOLD:

0.90

Коэф-т Омега

NEM:

1.25

GOLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

NEM:

0.89

GOLD:

0.26

Коэф-т Мартина

NEM:

2.59

GOLD:

1.33

Индекс Язвы

NEM:

17.92%

GOLD:

12.56%

Дневная вол-ть

NEM:

38.36%

GOLD:

34.80%

Макс. просадка

NEM:

-77.55%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

NEM:

-29.98%

GOLD:

-55.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEM:

$60.04B

GOLD:

$33.47B

EPS

NEM:

$4.39

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

NEM:

12.29

GOLD:

15.91

Коэффициент PEG

NEM:

0.79

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

NEM:

3.05

GOLD:

2.59

Коэффициент P/B

NEM:

1.98

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$19.65B

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$7.72B

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$6.55B

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 45.78%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 10.01% против 5.61% соответственно.


NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

12.73%

1 год

27.11%

5 лет

0.10%

10 лет

10.01%

GOLD

С начала года

23.60%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.75%

1 год

14.03%

5 лет

-4.23%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEM и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEM c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEM: 1.21
GOLD: 0.48
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEM: 1.71
GOLD: 0.90
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEM: 1.25
GOLD: 1.11
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEM: 0.89
GOLD: 0.26
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEM: 2.59
GOLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.48
NEM
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и GOLD

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности GOLD в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.10%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок NEM и GOLD

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.98%
-55.93%
NEM
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и GOLD

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.95%
16.00%
NEM
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Goldcorp Corporation и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию