Сравнение GDXJ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR Gold Shares (GLD).
GDXJ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXJ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXJ показывает доходность 10.08%, а GLD немного выше – 10.47%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 17.88% против 14.11% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXJ и GLD
GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GDXJ vs. GLD — Ранг доходности на риск
GDXJ
GLD
Сравнение GDXJ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.89 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.31 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.70 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 9.90 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.89 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.63 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GDXJ и GLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GLD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GLD
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXJ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -45.56% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -19.21% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.76% | -21.03% | -30.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -22.00% | -35.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -11.71% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -16.17% | -44.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 5.25% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GLD
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXJ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 10.48% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 24.34% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.91% | 27.81% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.57% | 17.75% | +22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 15.88% | +28.58% |