PortfoliosLab logo
Сравнение GOLD с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOLD и GDXJ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GOLD и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Gold Corporation (GOLD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.04%
-15.32%
GOLD
GDXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLD:

0.60

GDXJ:

1.54

Коэф-т Сортино

GOLD:

1.05

GDXJ:

2.10

Коэф-т Омега

GOLD:

1.13

GDXJ:

1.26

Коэф-т Кальмара

GOLD:

0.32

GDXJ:

0.84

Коэф-т Мартина

GOLD:

1.66

GDXJ:

6.39

Индекс Язвы

GOLD:

12.54%

GDXJ:

9.22%

Дневная вол-ть

GOLD:

34.76%

GDXJ:

38.17%

Макс. просадка

GOLD:

-88.51%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

GOLD:

-55.10%

GDXJ:

-52.79%

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 25.93%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 45.64%. За последние 10 лет акции GOLD уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 6.22% против 11.17% соответственно.


GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

GDXJ

С начала года

45.64%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

18.75%

1 год

55.77%

5 лет

9.96%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOLD и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOLD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (GOLD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOLD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOLD: 0.60
GDXJ: 1.54
Коэффициент Сортино GOLD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOLD: 1.05
GDXJ: 2.10
Коэффициент Омега GOLD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOLD: 1.13
GDXJ: 1.26
Коэффициент Кальмара GOLD, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOLD: 0.32
GDXJ: 0.84
Коэффициент Мартина GOLD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOLD: 1.66
GDXJ: 6.39

Показатель коэффициента Шарпа GOLD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
1.54
GOLD
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и GDXJ

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности GDXJ в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.79%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок GOLD и GDXJ

Максимальная просадка GOLD за все время составила -88.51%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-52.79%
GOLD
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и GDXJ

Текущая волатильность для Barrick Gold Corporation (GOLD) составляет 15.89%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что GOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
17.58%
GOLD
GDXJ