PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLD с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GOLD и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (GOLD) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLD показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%.

GOLD

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.53%
С начала года
16.19%
6 месяцев
26.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLD и GDXJ

2026 (YTD)2025
GOLD
Barrick Mining Corporation		16.19%14.34%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-2.55%8.49%

Correlation

The correlation between GOLD and GDXJ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с AEMGOLD с GC=F
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAUGDXJ с SGDJ

Доходность на риск

GOLD vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOLD vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.06

+1.26

Просадки

Сравнение просадок GOLD и GDXJ

Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-88.66%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-32.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-29.01%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-60.50%

+43.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD и GDXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

41.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.82%

49.79%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

41.10%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

44.06%

+14.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD и GDXJ

Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GOLD
Barrick Mining Corporation		1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOLD and GDXJ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор