Сравнение GOLD с GDXJ
GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -3.78%.
GOLD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -15.12%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
| $14.71M | $15.51M | $18.70M |
Сравнение доходности по годам GOLD и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 28.34% | 13.01% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 7.50% |
Correlation
The correlation between GOLD and GDXJ is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXJ
Сравнение GOLD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и GDXJ
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.93% | -88.66% | +47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -29.91% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.69% | -60.24% | +38.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.15% | 54.38% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.15% | 42.25% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 44.26% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD и GDXJ
Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GDXJ в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD and GDXJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор