Сравнение GLD с NEM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 8.57%, а NEM немного выше – 8.63%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 13.92% против 17.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GLD и NEM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и NEM.

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 11.06%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.