Сравнение GLD с NEM
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while NEM (Newmont Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 11.81%/yr vs 11.61%/yr for NEM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GLD и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции NEM немного отстают с 11.61%.
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
NEM
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -10.36%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $654.36M | $676.23M | $802.56M |
Сравнение доходности по годам GLD и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
NEM Newmont Corporation | 4.90% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between GLD and NEM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.67 |
The correlation between GLD and NEM shifts across timeframes, from 0.66 (10 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. NEM — Ранг доходности на риск
GLD
NEM
Сравнение GLD c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.84 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и NEM
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -81.30% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -32.10% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -36.57% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -62.40% | +36.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.40% | -62.40% | +36.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -20.62% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -41.32% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 14.82% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и NEM
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.16%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 12.45% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 35.95% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.35% | 47.77% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 38.48% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 35.79% | -19.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и NEM
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 0.98% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and NEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (12.45%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор