Сравнение GORO с AU
GORO (Gold Resource Corporation) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GORO returned -9.01%/yr vs 20.46%/yr for AU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GORO и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GORO показывает доходность 44.93%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям AU по среднегодовой доходности: -9.01% против 20.46% соответственно.
GORO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 41.71%
- 1 год
- 90.08%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- -15.91%
- 10 лет*
- -9.01%
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам GORO и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | 44.93% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | 1.64% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between GORO and AU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г. | 0.49 |
The correlation between GORO and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GORO:
$196.46M
AU:
$43.57B
GORO:
$0.05
AU:
$6.85
GORO:
26.16
AU:
12.59
GORO:
0.78
AU:
0.15
GORO:
2.13
AU:
3.92
GORO:
4.02
AU:
5.11
GORO:
$81.00M
AU:
$11.17B
GORO:
$38.71M
AU:
$5.82B
GORO:
$43.09M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GORO vs. AU — Ранг доходности на риск
GORO
AU
Сравнение GORO c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GORO | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.35 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 6.18 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GORO и AU
Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GORO | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -90.12% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.27% | -37.03% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.50% | -38.71% | -46.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.47% | -51.75% | -43.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.29% | -67.91% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -30.75% | -64.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.14% | -46.07% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 14.04% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GORO и AU
Текущая волатильность для Gold Resource Corporation (GORO) составляет 17.99%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что GORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GORO | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 21.02% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.66% | 46.50% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.40% | 58.45% | +38.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.01% | 49.13% | +43.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.68% | 49.79% | +28.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GORO и AU
GORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GORO и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GORO and AU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to GORO (17.99%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GORO и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор