PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGLD с SAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с SAND

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или SAND.

Корреляция

Корреляция между RGLD и SAND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RGLD и SAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.76%
378.30%
RGLD
SAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

2.12

SAND:

1.78

Коэф-т Сортино

RGLD:

2.62

SAND:

2.27

Коэф-т Омега

RGLD:

1.37

SAND:

1.31

Коэф-т Кальмара

RGLD:

3.59

SAND:

0.97

Коэф-т Мартина

RGLD:

10.06

SAND:

7.51

Индекс Язвы

RGLD:

5.60%

SAND:

8.43%

Дневная вол-ть

RGLD:

26.68%

SAND:

35.53%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

SAND:

-86.60%

Текущая просадка

RGLD:

-1.53%

SAND:

-41.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$11.94B

SAND:

$2.44B

EPS

RGLD:

$5.02

SAND:

$0.05

Коэффициент P/E

RGLD:

35.97

SAND:

165.80

Коэффициент PEG

RGLD:

1.41

SAND:

0.00

Коэффициент P/S

RGLD:

18.51

SAND:

13.85

Коэффициент P/B

RGLD:

3.81

SAND:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$570.49M

SAND:

$133.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$383.90M

SAND:

$88.83M

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

SAND:

$97.98M

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 40.09%, что значительно ниже, чем у SAND с доходностью 53.16%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции SAND по среднегодовой доходности: 12.95% против 9.62% соответственно.

RGLD

С начала года

40.09%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

22.21%

1 год

53.66%

5 лет

9.25%

10 лет

12.95%

SAND

С начала года

53.16%

1 месяц

15.68%

6 месяцев

35.65%

1 год

59.95%

5 лет

3.15%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и SAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SAND
Ранг риск-скорректированной доходности SAND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAND, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c SAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 2.12
SAND: 1.78
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.62
SAND: 2.27
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.37
SAND: 1.31
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 3.59
SAND: 0.97
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 10.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 10.06
SAND: 7.51

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAND равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и SAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12
1.78
RGLD
SAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и SAND

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SAND в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.93%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
SAND
Sandstorm Gold Ltd.		0.67%1.05%1.19%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и SAND

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SAND в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.53%
-41.44%
RGLD
SAND

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и SAND

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.81%, в то время как у Sandstorm Gold Ltd. (SAND) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
13.52%
RGLD
SAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и SAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию