PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с DRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM с DRD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and DRD (DRDGOLD Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AEM returned 14.70%/yr vs 20.74%/yr for DRD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEM и DRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и DRDGOLD Limited (DRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у DRD с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям DRD по среднегодовой доходности: 14.70% против 20.74% соответственно.

AEM

1 день
3.09%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.93%
1 год
34.46%
3 года*
50.92%
5 лет*
20.78%
10 лет*
14.70%

DRD

1 день
2.27%
1 месяц
-20.60%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-24.53%
1 год
67.15%
3 года*
29.82%
5 лет*
17.87%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и DRD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.66%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
DRD
DRDGOLD Limited		-23.58%267.16%11.55%13.26%-7.63%-23.16%141.46%153.56%-35.27%-37.77%

Correlation

The correlation between AEM and DRD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г.

0.54

Over the past year, AEM and DRD have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$81.60B

DRD:

$201.84M

EPS

AEM:

$10.60

DRD:

ZAR 100.99

Коэффициент P/E

AEM:

15.35

DRD:

0.23

Коэффициент PEG

AEM:

0.24

DRD:

0.01

Коэффициент P/S

AEM:

6.06

DRD:

0.07

Коэффициент P/B

AEM:

3.11

DRD:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$13.51B

DRD:

ZAR 15.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$8.28B

DRD:

ZAR 6.44B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$9.72B

DRD:

ZAR 7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

DRDGOLD Limited

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с SXCDRD с GLDDRD с BRK-BDRD с VOODRD с QQQDRD с SPY

Доходность на риск

AEM vs. DRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c DRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEMDRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.16

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.69

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.55

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

4.06

-1.58

AEM vs. DRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DRD равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и DRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM и DRD

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки DRD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и DRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMDRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-98.44%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.39%

-43.51%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.39%

-45.13%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.03%

-57.22%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-80.31%

+26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-48.48%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.65%

-81.86%

+35.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

16.59%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и DRD

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.31%, в то время как у DRDGOLD Limited (DRD) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMDRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

17.37%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

43.75%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.06%

58.02%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.06%

51.50%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

58.03%

-20.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и DRD

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DRD в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
DRD
DRDGOLD Limited		2.30%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и DRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и DRDGOLD Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.10B
4.81B
(AEM) Общая выручка
(DRD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEM значения в USD, DRD значения в ZAR

Сравнение рентабельности AEM и DRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и DRDGOLD Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.4%
48.2%
Активы портфеля
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

DRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

DRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

DRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

AEM and DRD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRD has higher volatility (17.37%) compared to AEM (15.31%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs DRD's -98.44%.

DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и DRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор