Сравнение GDX с AEM
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.98%/yr vs 15.27%/yr for AEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GDX и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 13.98% против 15.27% соответственно.
GDX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.98%
AEM
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- 51.78%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам GDX и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.90% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.68% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between GDX and AEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г. | 0.89 |
The correlation between GDX and AEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. AEM — Ранг доходности на риск
GDX
AEM
Сравнение GDX c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.31 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 3.29 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.97 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GDX и AEM
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -90.49% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -31.77% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -31.77% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -46.22% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -53.86% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.62% | -31.77% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -46.66% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 12.61% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и AEM
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 13.70% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 34.59% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 43.02% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 36.80% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 37.22% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и AEM
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AEM в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.99% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GDX and AEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDX has higher volatility (15.40%) compared to AEM (13.70%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs AEM's -90.49%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор