PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEM с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEM (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, AEM returned 14.70%/yr vs 12.15%/yr for GLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AEM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.70% против 12.15% соответственно.

AEM

1 день
3.09%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.93%
1 год
34.46%
3 года*
50.92%
5 лет*
20.78%
10 лет*
14.70%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.66%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between AEM and GLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.70

The correlation between AEM and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

AEM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEMGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.87

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.24

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

2.81

-0.33

AEM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM и GLD

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-45.56%

-44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.39%

-24.46%

-14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.39%

-24.46%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.03%

-24.46%

-20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-24.46%

-29.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-22.05%

-13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.65%

-16.16%

-30.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

8.49%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и GLD

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

7.79%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

24.10%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.06%

27.37%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.06%

18.22%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

16.08%

+21.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и GLD

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AEM and GLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (15.31%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор