PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNV с GORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNV с GORO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNV (Franco-Nevada Corporation) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FNV returned 12.96%/yr vs -9.01%/yr for GORO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNV и GORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV) и Gold Resource Corporation (GORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNV показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции FNV превзошли акции GORO по среднегодовой доходности: 12.96% против -9.01% соответственно.

FNV

1 день
0.75%
1 месяц
-12.83%
С начала года
1.43%
6 месяцев
-2.28%
1 год
25.80%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.96%

GORO

1 день
0.84%
1 месяц
-12.41%
С начала года
44.93%
6 месяцев
41.71%
1 год
90.08%
3 года*
14.89%
5 лет*
-15.91%
10 лет*
-9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNV и GORO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNV
Franco-Nevada Corporation		1.43%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%
GORO
Gold Resource Corporation		44.93%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-8.71%1.64%

Correlation

The correlation between FNV and GORO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.48

The correlation between FNV and GORO shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNV:

$40.47B

GORO:

$196.46M

EPS

FNV:

$7.10

GORO:

$0.05

Коэффициент P/E

FNV:

29.51

GORO:

26.16

Коэффициент PEG

FNV:

0.62

GORO:

0.78

Коэффициент P/S

FNV:

19.22

GORO:

2.13

Коэффициент P/B

FNV:

4.98

GORO:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

FNV:

$2.10B

GORO:

$81.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

FNV:

$1.61B

GORO:

$38.71M

EBITDA (12 мес.)

FNV:

$1.96B

GORO:

$43.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franco-Nevada Corporation

Gold Resource Corporation

Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM
Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с AAAUGORO с DNNGORO с EQXGORO с AYTU

Доходность на риск

FNV vs. GORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNV c GORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNVGORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.93

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.91

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.05

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

3.70

-1.20

FNV vs. GORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNV на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GORO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV и GORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNV и GORO

Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и GORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNVGOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-99.48%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-44.27%

+18.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-85.50%

+55.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-95.47%

+58.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-98.29%

+61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.13%

-95.01%

+69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-65.14%

+51.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

24.42%

-14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNV и GORO

Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 11.92%, в то время как у Gold Resource Corporation (GORO) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNVGOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

17.99%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

70.66%

-40.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

97.40%

-61.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

93.01%

-62.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

78.68%

-48.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNV и GORO

Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как GORO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.78%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNV и GORO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
641.09M
0
(FNV) Общая выручка
(GORO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FNV and GORO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GORO has higher volatility (17.99%) compared to FNV (11.92%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs GORO's -99.48%.

GORO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNV и GORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор