Сравнение IAU с AU
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 20.46%/yr for AU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAU и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 12.31% против 20.46% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам IAU и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between IAU and AU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.64 |
The correlation between IAU and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. AU — Ранг доходности на риск
IAU
AU
Сравнение IAU c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.35 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.18 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и AU
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -90.12% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -37.03% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -38.71% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -51.75% | +27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -67.91% | +43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -30.75% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -46.07% | +30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 14.04% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и AU
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 21.02% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 46.50% | -22.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 58.45% | -31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 49.13% | -30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 49.79% | -33.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и AU
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and AU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор