PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KGC с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KGC с GOLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KGC или GOLD.

Корреляция

Корреляция между KGC и GOLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KGC и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.85%
13.30%
KGC
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGC:

2.91

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

KGC:

3.20

GOLD:

0.90

Коэф-т Омега

KGC:

1.43

GOLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

KGC:

1.63

GOLD:

0.26

Коэф-т Мартина

KGC:

20.59

GOLD:

1.33

Индекс Язвы

KGC:

6.01%

GOLD:

12.56%

Дневная вол-ть

KGC:

42.63%

GOLD:

34.80%

Макс. просадка

KGC:

-96.04%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

KGC:

-45.48%

GOLD:

-55.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$18.01B

GOLD:

$33.34B

EPS

KGC:

$0.77

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

KGC:

18.82

GOLD:

15.61

Коэффициент PEG

KGC:

-3.90

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

KGC:

3.50

GOLD:

2.58

Коэффициент P/B

KGC:

2.60

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$4.07B

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$1.86B

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$2.23B

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 56.73%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 20.84% против 5.84% соответственно.

KGC

С начала года

56.73%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

38.40%

1 год

117.73%

5 лет

18.41%

10 лет

20.84%

GOLD

С начала года

23.60%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.96%

5 лет

-4.13%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KGC и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KGC c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KGC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KGC: 2.91
GOLD: 0.48
Коэффициент Сортино KGC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KGC: 3.20
GOLD: 0.90
Коэффициент Омега KGC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KGC: 1.43
GOLD: 1.11
Коэффициент Кальмара KGC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KGC: 1.63
GOLD: 0.26
Коэффициент Мартина KGC, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KGC: 20.59
GOLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91
0.48
KGC
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GOLD

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GOLD в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KGC
Kinross Gold Corporation		0.83%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.10%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок KGC и GOLD

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.48%
-55.93%
KGC
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GOLD

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 14.61%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
16.00%
KGC
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию