Сравнение AU с FNV
AU (AngloGold Ashanti Limited) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AU returned 20.46%/yr vs 12.96%/yr for FNV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AU и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у FNV с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции FNV по среднегодовой доходности: 20.46% против 12.96% соответственно.
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 86.54%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
FNV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам AU и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.43% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
Correlation
The correlation between AU and FNV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г. | 0.63 |
The correlation between AU and FNV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AU:
$43.57B
FNV:
$40.47B
AU:
$6.85
FNV:
$7.10
AU:
12.59
FNV:
29.51
AU:
0.15
FNV:
0.62
AU:
3.92
FNV:
19.22
AU:
5.11
FNV:
4.98
AU:
$11.17B
FNV:
$2.10B
AU:
$5.82B
FNV:
$1.61B
AU:
$5.58B
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. FNV — Ранг доходности на риск
AU
FNV
Сравнение AU c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.01 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 2.50 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и FNV
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -58.76% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -25.68% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -29.64% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -37.12% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -37.12% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -25.13% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -13.97% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 10.33% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и FNV
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 11.92% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 29.98% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 35.97% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 30.32% | +18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 30.17% | +19.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и FNV
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FNV в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.78% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и FNV
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
Часто задаваемые вопросы
AU and FNV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to FNV (11.92%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs FNV's -58.76%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор