PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с GORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KGC с GORO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, KGC returned 18.81%/yr vs -9.01%/yr for GORO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KGC и GORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Resource Corporation (GORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 44.93%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции GORO по среднегодовой доходности: 18.81% против -9.01% соответственно.

KGC

1 день
2.90%
1 месяц
-18.08%
С начала года
-8.92%
6 месяцев
-8.14%
1 год
65.63%
3 года*
76.13%
5 лет*
29.09%
10 лет*
18.81%

GORO

1 день
0.84%
1 месяц
-12.41%
С начала года
44.93%
6 месяцев
41.71%
1 год
90.08%
3 года*
14.89%
5 лет*
-15.91%
10 лет*
-9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и GORO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		-8.92%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
GORO
Gold Resource Corporation		44.93%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-8.71%1.64%

Correlation

The correlation between KGC and GORO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г.

0.51

The correlation between KGC and GORO shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$30.80B

GORO:

$196.46M

EPS

KGC:

$2.35

GORO:

$0.05

Коэффициент P/E

KGC:

10.87

GORO:

26.16

Коэффициент PEG

KGC:

0.14

GORO:

0.78

Коэффициент P/S

KGC:

3.92

GORO:

2.13

Коэффициент P/B

KGC:

3.37

GORO:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

GORO:

$81.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

GORO:

$38.71M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

GORO:

$43.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Gold Resource Corporation

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с AAAUGORO с DNNGORO с EQXGORO с AYTU

Доходность на риск

KGC vs. GORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c GORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGCGORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.93

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.91

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.05

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

3.70

+1.50

KGC vs. GORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GORO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и GORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGC и GORO

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, примерно равная максимальной просадке GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и GORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCGOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-99.48%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-44.27%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-85.50%

+47.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-95.47%

+36.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-98.29%

+30.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.63%

-95.01%

+62.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.60%

-65.14%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

24.42%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и GORO

Kinross Gold Corporation (KGC) и Gold Resource Corporation (GORO) имеют волатильность 18.21% и 17.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCGOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

17.99%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

70.66%

-30.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.35%

97.40%

-46.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

93.01%

-48.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.01%

78.68%

-31.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и GORO

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GORO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.57%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и GORO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.37B
0
(KGC) Общая выручка
(GORO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KGC and GORO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (18.21%) compared to GORO (17.99%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs GORO's -99.48%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и GORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор