Сравнение SAND с GDX
SAND (Sandstorm Gold Ltd.) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAND и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам SAND и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.00% | 118.72% | 12.15% | -3.32% | -14.29% | -13.53% | -3.76% | 61.61% | -7.62% | 27.95% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between SAND and GDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between SAND and GDX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAND vs. GDX — Ранг доходности на риск
SAND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDX
Сравнение SAND c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAND | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAND и GDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAND | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -30.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAND и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAND | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 37.34% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAND и GDX
SAND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.24% | 0.47% | 1.06% | 1.19% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAND and GDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAND и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор