PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEM с RGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Royal Gold, Inc. (RGLD).

Доходность

Сравнение доходности NEM и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEM и RGLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		8.63%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
RGLD
Royal Gold, Inc.		14.73%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$7.91

RGLD:

$8.08

Коэффициент P/E

NEM:

13.69

RGLD:

31.51

Коэффициент PEG

NEM:

0.36

RGLD:

2.14

Коэффициент P/S

NEM:

5.15

RGLD:

17.51

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$15.51B

RGLD:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$7.14B

RGLD:

$504.63M

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.38B

RGLD:

$742.55M

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью 14.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEM имеют среднегодовую доходность 17.90%, а акции RGLD немного впереди с 18.65%.

NEM

1 день
4.97%
1 месяц
-16.56%
С начала года
8.63%
6 месяцев
29.03%
1 год
127.13%
3 года*
33.46%
5 лет*
15.27%
10 лет*
17.90%

RGLD

1 день
6.59%
1 месяц
-15.11%
С начала года
14.73%
6 месяцев
27.44%
1 год
57.14%
3 года*
26.67%
5 лет*
19.30%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Goldcorp Corporation

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с SANDRGLD с GLDMRGLD с SCHD

Доходность на риск

NEM vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMRGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.45

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.88

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

2.00

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.66

6.42

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEM vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа RGLD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.45

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.05

Корреляция

Корреляция между NEM и RGLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и RGLD

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности RGLD в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		0.93%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.72%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NEM и RGLD

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и RGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-98.29%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-29.27%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-40.73%

-21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-49.55%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-16.37%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.50%

-29.87%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

9.10%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и RGLD

Текущая волатильность для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) составляет 15.18%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.18%

16.92%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.47%

32.30%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.03%

39.50%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

31.04%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

33.83%

+1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и RGLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Goldcorp Corporation и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-13.00M
375.32M
(NEM) Общая выручка
(RGLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию