Buzz Fuzz

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XEL Xcel Energy Inc.	Utilities	5.88%
PCG PG&E Corporation	Utilities	5.88%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	5.88%
FGR.PA Eiffage SA	Industrials	5.88%
AENA.MC Aena SA	Industrials	5.88%
0002.HK CLP Holdings	Utilities	5.88%
BRX Brixmor Property Group Inc.	Real Estate	5.88%
TEG.DE TAG Immobilien AG	Real Estate	5.88%
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR	Real Estate	5.88%
CP Canadian Pacific Kansas City Limited	Industrials	5.88%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	5.88%
HST Host Hotels & Resorts, Inc.	Real Estate	5.88%
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield	Real Estate	5.88%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	5.88%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	Real Estate	5.88%
EGP EastGroup Properties, Inc.	Real Estate	5.88%
FR First Industrial Realty Trust, Inc.	Real Estate	5.88%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buzz Fuzz и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%
Портфель Buzz Fuzz	-0.69%	4.50%	13.13%	15.41%	27.68%	20.08%	13.11%	—
Активы портфеля:
0002.HK CLP Holdings	-1.33%	4.78%	7.44%	12.24%	21.18%	12.53%	4.27%	3.49%
AENA.MC Aena SA	-1.13%	-3.41%	4.36%	10.38%	13.37%	82.35%	55.35%	43.28%
BRX Brixmor Property Group Inc.	-0.43%	5.96%	24.13%	27.77%	32.52%	17.00%	12.15%	6.82%
CP Canadian Pacific Kansas City Limited	-2.19%	6.78%	26.93%	25.02%	19.28%	4.86%	5.74%	12.91%
EGP EastGroup Properties, Inc.	-0.45%	11.45%	19.58%	26.17%	38.50%	9.62%	7.97%	15.25%
FGR.PA Eiffage SA	0.40%	-7.16%	3.82%	0.67%	6.13%	13.79%	10.92%	9.73%
FR First Industrial Realty Trust, Inc.	-0.96%	11.23%	15.77%	21.09%	41.01%	12.42%	7.36%	12.07%
HST Host Hotels & Resorts, Inc.	0.50%	-3.02%	31.86%	38.26%	56.64%	17.11%	12.62%	7.10%
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR	0.24%	2.03%	-18.72%	-15.83%	7.10%	12.73%	4.40%	—
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	-1.25%	11.34%	14.16%	15.14%	39.07%	23.53%	14.55%	11.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Buzz Fuzz закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.84%	11.15%	-8.57%	6.24%	-0.27%	1.21%	2.97%						15.41%
2025	2.38%	2.93%	-1.68%	5.71%	4.62%	-0.69%	-0.29%	6.01%	0.82%	-0.73%	4.59%	-0.37%	25.43%
2024	-2.37%	2.31%	4.06%	-5.87%	8.22%	-1.06%	6.02%	4.95%	1.35%	-4.05%	2.62%	-5.82%	9.55%
2023	9.55%	-2.89%	-1.46%	3.20%	-0.86%	5.28%	4.83%	-3.41%	-3.89%	-1.61%	10.34%	8.51%	29.44%
2022	-0.67%	-2.11%	3.87%	-5.34%	-2.20%	-12.82%	8.59%	-2.95%	-11.06%	7.52%	5.73%	-2.75%	-15.53%
2021	-1.90%	4.48%	4.10%	5.07%	1.79%	-1.13%	-0.15%	0.98%	-4.91%	7.48%	-2.94%	6.77%	20.48%

Метрики бенчмарка

Buzz Fuzz has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.75, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2018.

This portfolio participated in 88.80% of S&P 500 Index downside but only 84.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 2.27%

Бета: 0.75

R²: 0.54

Участие в росте: 84.44%

Участие в снижении: 88.80%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Buzz Fuzz составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Buzz Fuzz имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Buzz Fuzz и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.13	1.45	+0.68
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.02	2.03	+1.00
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.26	+0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.60	2.01	+0.59
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.25	8.68	+0.57

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
0002.HK CLP Holdings	90	1.94	2.59	1.35	4.11	8.96
AENA.MC Aena SA	61	0.56	0.91	1.11	0.70	1.41
BRX Brixmor Property Group Inc.	86	1.77	2.50	1.31	2.64	7.50
CP Canadian Pacific Kansas City Limited	70	0.85	1.38	1.16	1.48	3.29
EGP EastGroup Properties, Inc.	93	2.05	2.93	1.34	5.66	14.85
FGR.PA Eiffage SA	52	0.23	0.51	1.06	0.33	0.61
FR First Industrial Realty Trust, Inc.	91	2.01	2.85	1.33	4.03	12.59
HST Host Hotels & Resorts, Inc.	94	2.34	3.23	1.38	6.00	14.77
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR	51	0.22	0.55	1.07	0.20	0.43
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	90	1.92	2.86	1.34	3.62	9.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Buzz Fuzz на 21 июл. 2026 г. составляет 2.13 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buzz Fuzz за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.06%	5.58%	5.27%	4.45%	3.59%	2.18%	2.78%	5.15%	5.75%	4.26%	4.12%	2.91%
Активы портфеля:
0002.HK CLP Holdings	4.17%	4.53%	4.75%	4.81%	5.44%	3.94%	4.30%	3.76%	3.36%	3.58%	3.87%	4.02%
AENA.MC Aena SA	4.21%	40.97%	38.80%	28.95%	0.00%	0.00%	0.00%	40.65%	47.86%	22.66%	20.89%	0.00%
BRX Brixmor Property Group Inc.	3.73%	4.39%	3.92%	4.47%	4.23%	3.38%	3.44%	5.18%	7.49%	5.57%	4.01%	3.49%
CP Canadian Pacific Kansas City Limited	0.75%	0.86%	0.76%	0.78%	0.96%	0.84%	0.76%	0.93%	1.07%	0.92%	0.98%	0.98%
EGP EastGroup Properties, Inc.	2.80%	3.31%	3.33%	2.75%	3.17%	1.57%	2.23%	2.22%	2.97%	2.85%	3.30%	4.21%
FGR.PA Eiffage SA	3.93%	3.84%	4.84%	3.71%	3.37%	3.32%	0.00%	2.35%	2.74%	1.64%	2.26%	2.02%
FR First Industrial Realty Trust, Inc.	2.77%	3.11%	2.95%	2.43%	2.45%	1.63%	2.37%	2.22%	3.01%	2.67%	2.71%	2.30%
HST Host Hotels & Resorts, Inc.	3.95%	5.36%	5.14%	4.62%	3.30%	0.00%	1.37%	4.58%	5.10%	4.28%	4.51%	5.22%
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR	0.00%	0.98%	1.26%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	5.41%	6.04%	7.08%	8.74%	9.59%	9.06%	7.38%	6.26%	7.51%	9.22%	7.55%	6.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Buzz Fuzz показал максимальную просадку в 42.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка Buzz Fuzz составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-42.47%март 2020 г.	28d	11mo 6d	12mo 4dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г.	Обвал COVID2020
-26.99%окт. 2022 г.	6mo 15d	1y 1mo	1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г.	Медвежий рынок2022
-15.26%дек. 2018 г.	3mo 26d	3mo 19d	7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.	Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-13.25%апр. 2025 г.	6mo 15d	16d	7mo 1dсент. 2024 г. - апр. 2025 г.	Распродажа 2025 года2025
-10.32%март 2026 г.	25d	3mo 12d	4mo 7dмарт 2026 г. - июль 2026 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 17.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.75	1.85	1.76	1.71

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.71, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Buzz Fuzz с S&P 500 Index

Корреляция Buzz Fuzz с S&P 500 Index составляет 0.30 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.47
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.	0.62

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у UNP: 0.55, а самая низкая у 0002.HK: 0.06.

0.06

0.23

0.24

0.26

0.28

0.28

0.28

0.29

0.35

0.46

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Buzz Fuzz. Самая высокая корреляция с портфелем у BRX: 0.73, а самая низкая у 0002.HK: 0.15.

0.15

0.35

0.43

0.44

0.50

0.50

0.54

0.55

0.55

0.58

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	0002.HK	MTSFY	TEG.DE	PCG	XEL	AENA.MC	URW.PA	FGR.PA	OHI	CP	UNP	HST	PLD	SPG	BRX	EGP	FR
0002.HK	1.00	0.04	0.07	0.05	0.02	0.12	0.10	0.13	0.00	0.03	0.06	0.08	0.04	0.06	0.04	0.02	0.04
MTSFY	0.04	1.00	0.15	0.13	0.08	0.17	0.17	0.22	0.08	0.20	0.17	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18
TEG.DE	0.07	0.15	1.00	0.12	0.14	0.32	0.44	0.37	0.20	0.18	0.13	0.15	0.24	0.22	0.22	0.26	0.24
PCG	0.05	0.13	0.12	1.00	0.37	0.14	0.17	0.16	0.22	0.25	0.28	0.28	0.30	0.29	0.29	0.29	0.31
XEL	0.02	0.08	0.14	0.37	1.00	0.11	0.10	0.13	0.34	0.24	0.28	0.14	0.43	0.26	0.33	0.42	0.41
AENA.MC	0.12	0.17	0.32	0.14	0.11	1.00	0.44	0.57	0.22	0.26	0.22	0.27	0.19	0.27	0.27	0.23	0.23
URW.PA	0.10	0.17	0.44	0.17	0.10	0.44	1.00	0.51	0.22	0.23	0.24	0.28	0.21	0.34	0.31	0.24	0.25
FGR.PA	0.13	0.22	0.37	0.16	0.13	0.57	0.51	1.00	0.22	0.32	0.27	0.32	0.23	0.30	0.30	0.27	0.28
OHI	0.00	0.08	0.20	0.22	0.34	0.22	0.22	0.22	1.00	0.24	0.27	0.34	0.43	0.51	0.56	0.49	0.48
CP	0.03	0.20	0.18	0.25	0.24	0.26	0.23	0.32	0.24	1.00	0.63	0.39	0.43	0.37	0.37	0.42	0.43
UNP	0.06	0.17	0.13	0.28	0.28	0.22	0.24	0.27	0.27	0.63	1.00	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44
HST	0.08	0.20	0.15	0.28	0.14	0.27	0.28	0.32	0.34	0.39	0.44	1.00	0.40	0.60	0.57	0.41	0.43
PLD	0.04	0.18	0.24	0.30	0.43	0.19	0.21	0.23	0.43	0.43	0.44	0.40	1.00	0.53	0.54	0.80	0.82
SPG	0.06	0.18	0.22	0.29	0.26	0.27	0.34	0.30	0.51	0.37	0.43	0.60	0.53	1.00	0.76	0.55	0.55
BRX	0.04	0.18	0.22	0.29	0.33	0.27	0.31	0.30	0.56	0.37	0.43	0.57	0.54	0.76	1.00	0.59	0.60
EGP	0.02	0.16	0.26	0.29	0.42	0.23	0.24	0.27	0.49	0.42	0.43	0.41	0.80	0.55	0.59	1.00	0.85
FR	0.04	0.18	0.24	0.31	0.41	0.23	0.25	0.28	0.48	0.43	0.44	0.43	0.82	0.55	0.60	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Buzz Fuzz

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Buzz Fuzz есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации