PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0002.HK с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0002.HK с PLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0002.HK (CLP Holdings) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, 0002.HK returned 3.60%/yr vs 14.18%/yr for PLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0002.HK и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CLP Holdings (0002.HK) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0002.HK торгуется в HKD, в то время как PLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0002.HK показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции 0002.HK уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 3.60% против 14.18% соответственно.

0002.HK

1 день
-1.35%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
8.00%
С начала года
13.05%
1 год
21.02%
3 года*
12.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.60%
Всё время*
6.96%

PLD

1 день
-1.52%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
13.03%
С начала года
18.17%
1 год
42.47%
3 года*
9.07%
5 лет*
6.25%
10 лет*
14.18%
Всё время*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0002.HK и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0002.HK
CLP Holdings		13.05%11.78%6.25%19.38%-24.43%14.40%-8.95%-4.11%14.72%16.26%
PLD
Prologis, Inc.		18.17%25.32%-18.55%21.57%-31.21%73.27%14.22%55.04%-6.04%26.91%

Correlation

The correlation between 0002.HK and PLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.04

The correlation between 0002.HK and PLD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLP Holdings

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

0002.HK vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0002.HK c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLP Holdings (0002.HK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0002.HKPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.93

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.78

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.51

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

13.79

-5.54

0002.HK vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0002.HK на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0002.HK и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0002.HK и PLD

Максимальная просадка 0002.HK за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0002.HK и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0002.HKPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-84.70%

+45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-9.45%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-31.69%

+19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-43.85%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.95%

-43.85%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.97%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-23.36%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.09%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 0002.HK и PLD

Текущая волатильность для CLP Holdings (0002.HK) составляет 4.00%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что 0002.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0002.HKPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.96%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

16.44%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

22.19%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

27.14%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

27.05%

-11.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0002.HK и PLD

Дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности PLD в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
PLD
Prologis, Inc.		2.82%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0002.HK и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLP Holdings и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0002.HK значения в HKD, PLD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0002.HK and PLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0002.HK и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор