Сравнение CP с BRX
CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while BRX operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CP returned 12.91%/yr vs 6.82%/yr for BRX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и BRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 25.02%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции BRX по среднегодовой доходности: 12.91% против 6.82% соответственно.
CP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 26.93%
- С начала года
- 25.02%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 10.43%
BRX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 6.82%
- Всё время*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам CP и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 25.02% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 27.77% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
Correlation
The correlation between CP and BRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between CP and BRX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$81.37B
BRX:
$9.95B
CP:
$4.49
BRX:
$1.44
CP:
20.43
BRX:
22.48
CP:
8.58
BRX:
0.40
CP:
5.56
BRX:
7.19
CP:
1.73
BRX:
3.29
CP:
$14.98B
BRX:
$1.39B
CP:
$8.47B
BRX:
$1.09B
CP:
$8.30B
BRX:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. BRX — Ранг доходности на риск
CP
BRX
Сравнение CP c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.64 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 7.50 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и BRX
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и BRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -66.54% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.36% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -22.43% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -31.59% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -66.54% | +32.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.43% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -15.69% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 4.35% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и BRX
Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Brixmor Property Group Inc. (BRX) имеют волатильность 5.69% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.52% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 12.91% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 18.53% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 24.65% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 34.16% | -8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и BRX
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BRX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.73% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и BRX
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
CP and BRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CP has higher volatility (5.69%) compared to BRX (5.52%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs BRX's -66.54%.
BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и BRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор