Сравнение HST с MTSFY
HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HST in REIT - Hotel & Motel, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, HST returned 10.91%/yr vs 3.05%/yr for MTSFY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HST и MTSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HST показывает доходность 39.32%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -18.54%.
HST
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 39.32%
- 6 месяцев
- 47.27%
- 1 год
- 63.72%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.96%
MTSFY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -18.54%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HST и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 39.32% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -11.21% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -18.54% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
Correlation
The correlation between HST and MTSFY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HST:
$1.94
MTSFY:
$306.23
HST:
12.58
MTSFY:
0.09
HST:
2.06
MTSFY:
0.01
HST:
$6.17B
MTSFY:
$2.74T
HST:
$1.56B
MTSFY:
$604.28B
HST:
$1.95B
MTSFY:
$547.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HST vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
HST
MTSFY
Сравнение HST c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HST | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | -0.08 | +6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.62 | -0.20 | +17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HST | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.08 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HST и MTSFY
Максимальная просадка HST за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HST | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -52.08% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -34.56% | +25.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -34.56% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -34.56% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -33.68% | +32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -19.93% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 12.95% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HST и MTSFY
Текущая волатильность для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) составляет 6.93%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что HST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HST | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 13.86% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 24.57% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 31.22% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 29.63% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 33.72% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HST и MTSFY
Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.89% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HST и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Host Hotels & Resorts, Inc. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HST и MTSFY
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
HST and MTSFY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to HST (6.93%). In terms of maximum drawdown, HST dropped -95.26% vs MTSFY's -52.08%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HST и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор