Сравнение CP с XEL
CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CP returned 12.91%/yr vs 9.26%/yr for XEL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 12.91% против 9.26% соответственно.
CP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 26.93%
- С начала года
- 25.02%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 10.43%
XEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.26%
- Всё время*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам CP и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 25.02% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.63% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between CP and XEL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1985 г. | 0.22 |
The correlation between CP and XEL shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$81.37B
XEL:
$49.11B
CP:
$4.49
XEL:
$3.48
CP:
20.43
XEL:
22.64
CP:
8.58
XEL:
5.83
CP:
5.56
XEL:
3.20
CP:
1.73
XEL:
2.07
CP:
$14.98B
XEL:
$14.78B
CP:
$8.47B
XEL:
$1.88B
CP:
$8.30B
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. XEL — Ранг доходности на риск
CP
XEL
Сравнение CP c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.47 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и XEL
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -80.64% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.50% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -24.42% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -34.41% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -34.41% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -4.38% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -11.30% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 4.55% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и XEL
Текущая волатильность для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) составляет 5.69%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.03% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 14.86% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 19.53% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 20.88% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 21.74% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и XEL
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XEL в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.45% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и XEL
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
CP and XEL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (6.03%) compared to CP (5.69%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs XEL's -80.64%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор