PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FR с URW.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FR с URW.PA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FR in REIT - Industrial, URW.PA in REIT - Retail. Over the past 5 years, FR returned 7.36%/yr vs 9.52%/yr for URW.PA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FR и URW.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FR торгуется в USD, в то время как URW.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URW.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у URW.PA с доходностью 14.27%.

FR

1 день
-0.96%
1 месяц
11.23%
6 месяцев
15.77%
С начала года
21.09%
1 год
41.01%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.36%
10 лет*
12.07%
Всё время*
8.41%

URW.PA

1 день
0.36%
1 месяц
5.09%
6 месяцев
17.66%
С начала года
14.27%
1 год
32.48%
3 года*
31.79%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
Всё время*
-4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FR и URW.PA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		21.09%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-12.44%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		14.27%51.64%5.26%41.96%-25.82%-11.08%-45.46%5.49%-30.92%

Correlation

The correlation between FR and URW.PA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Unibail-Rodamco-Westfield

Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с DLRFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGR
Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с IBE1.DEURW.PA с QYLDURW.PA с IQQP.DEURW.PA с 0823.HKURW.PA с TEG.DEURW.PA с CLILFURW.PA с SURYY

Доходность на риск

FR vs. URW.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг доходности на риск FR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c URW.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRURW.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.63

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.28

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.08

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

6.80

+5.79

FR vs. URW.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URW.PA равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и URW.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FR и URW.PA

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки URW.PA в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и URW.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRURW.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-82.69%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-15.37%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-23.62%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-56.95%

+21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-33.37%

+32.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.27%

-53.92%

+28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.74%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и URW.PA

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URW.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRURW.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.54%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

16.40%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

19.72%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

34.59%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

44.10%

-19.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и URW.PA

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности URW.PA в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		2.77%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		4.32%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и URW.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Unibail-Rodamco-Westfield. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FR значения в USD, URW.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

FR and URW.PA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FR и URW.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор