Сравнение UNP с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или CP.
Доходность
Сравнение доходности UNP и CP
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у CP с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.10% соответственно.
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
CP
-5.94%
-7.60%
-9.53%
3.87%
10.15%
7.10%
Фундаментальные показатели
| UNP | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $144.84B | $72.34B |
| EPS | $10.89 | $2.71 |
| Цена/прибыль | 21.94 | 28.37 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.29B | $14.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.99B | $7.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.09B | $7.32B |
Основные характеристики
| UNP | CP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 0.45 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 9.15% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 20.88% |
| Макс. просадка | -67.49% | -69.21% |
| Текущая просадка | -9.72% | -18.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNP и CP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и CP
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CP в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и CP
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и CP
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности