PortfoliosLab logo
Сравнение UNP с CP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNP и CP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNP и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11,000.00%11,500.00%12,000.00%12,500.00%13,000.00%13,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,873.40%
12,153.59%
UNP
CP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNP:

-0.33

CP:

-0.65

Коэф-т Сортино

UNP:

-0.33

CP:

-0.82

Коэф-т Омега

UNP:

0.96

CP:

0.91

Коэф-т Кальмара

UNP:

-0.40

CP:

-0.65

Коэф-т Мартина

UNP:

-1.11

CP:

-1.63

Индекс Язвы

UNP:

6.91%

CP:

10.28%

Дневная вол-ть

UNP:

23.39%

CP:

25.07%

Макс. просадка

UNP:

-67.48%

CP:

-69.21%

Текущая просадка

UNP:

-17.33%

CP:

-20.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$129.12B

CP:

$68.28B

EPS

UNP:

$11.10

CP:

$2.88

Коэффициент P/E

UNP:

19.41

CP:

25.37

Коэффициент PEG

UNP:

2.28

CP:

2.37

Коэффициент P/S

UNP:

5.32

CP:

4.69

Коэффициент P/B

UNP:

7.80

CP:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.23B

CP:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.31B

CP:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.42B

CP:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.36% соответственно.


UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.46%

5 лет

8.81%

10 лет

9.50%

CP

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-5.66%

1 год

-11.08%

5 лет

10.61%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNP и CP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNP c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNP: -0.33
CP: -0.65
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNP: -0.33
CP: -0.82
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNP: 0.96
CP: 0.91
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNP: -0.40
CP: -0.65
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNP: -1.11
CP: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа CP равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.65
UNP
CP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и CP

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CP в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNP
Union Pacific Corporation
2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%

Просадки

Сравнение просадок UNP и CP

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.33%
-20.00%
UNP
CP

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и CP

Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеют волатильность 12.17% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
12.15%
UNP
CP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию