Сравнение UNP с FR
UNP (Union Pacific Corporation) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while FR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, UNP returned 14.81%/yr vs 12.07%/yr for FR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNP и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 14.81% против 12.07% соответственно.
UNP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 15.33%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.41%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 14.81%
- Всё время*
- 12.40%
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам UNP и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 29.41% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between UNP and FR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between UNP and FR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNP:
$175.89B
FR:
$9.04B
UNP:
$9.29
FR:
$4.02
UNP:
31.89
FR:
16.97
UNP:
9.51
FR:
8.09
UNP:
$18.49B
FR:
$744.49M
UNP:
$8.47B
FR:
$450.27M
UNP:
$9.89B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. FR — Ранг доходности на риск
UNP
FR
Сравнение UNP c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNP | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.03 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 12.59 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNP и FR
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -95.42% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -10.24% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -25.11% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -35.95% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -41.12% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.96% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -25.27% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.27% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и FR
Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 5.92%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.29% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 15.28% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 20.53% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 22.98% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 24.44% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и FR
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FR в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
UNP Union Pacific Corporation | 1.86% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и FR
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
UNP and FR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.29%) compared to UNP (5.92%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNP и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор