Сравнение EGP с AENA.MC
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and AENA.MC (Aena SA) are both stocks. EGP operates in REIT - Industrial (Real Estate), while AENA.MC operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, EGP returned 15.25%/yr vs 43.28%/yr for AENA.MC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGP и AENA.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGP торгуется в USD, в то время как AENA.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AENA.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у AENA.MC с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EGP уступали акциям AENA.MC по среднегодовой доходности: 15.25% против 43.28% соответственно.
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
AENA.MC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 82.35%
- 5 лет*
- 55.35%
- 10 лет*
- 43.28%
- Всё время*
- 48.15%
Сравнение доходности по годам EGP и AENA.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
AENA.MC Aena SA | 10.38% | 147.84% | 96.05% | 109.36% | -20.14% | -9.52% | -9.22% | 113.20% | 22.33% | 94.78% |
Correlation
The correlation between EGP and AENA.MC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. AENA.MC — Ранг доходности на риск
EGP
AENA.MC
Сравнение EGP c AENA.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Aena SA (AENA.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | AENA.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.70 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 1.41 | +13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и AENA.MC
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки AENA.MC в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и AENA.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -50.48% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -18.90% | +12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -18.90% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -43.29% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -50.48% | +12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -9.57% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -11.99% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 9.40% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и AENA.MC
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Aena SA (AENA.MC) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AENA.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.61% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 18.42% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 23.73% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 54.49% | -31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 52.55% | -26.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и AENA.MC
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности AENA.MC в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 4.21% | 40.97% | 38.80% | 28.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.65% | 47.86% | 22.66% | 20.89% | 0.00% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и AENA.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Aena SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and AENA.MC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGP и AENA.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор