Сравнение MTSFY с BRX
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, BRX in REIT - Retail. Over the past 5 years, MTSFY returned 3.04%/yr vs 10.03%/yr for BRX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и BRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 17.78%.
MTSFY
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- -19.18%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
BRX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам MTSFY и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -19.18% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 17.78% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | 2.98% |
Correlation
The correlation between MTSFY and BRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MTSFY:
$24.98B
BRX:
$9.29B
MTSFY:
$306.23
BRX:
$1.44
MTSFY:
0.09
BRX:
20.92
MTSFY:
0.01
BRX:
0.37
MTSFY:
0.01
BRX:
6.69
MTSFY:
0.01
BRX:
3.06
MTSFY:
$2.74T
BRX:
$1.39B
MTSFY:
$604.28B
BRX:
$1.09B
MTSFY:
$547.07B
BRX:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. BRX — Ранг доходности на риск
MTSFY
BRX
Сравнение MTSFY c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.03 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 5.87 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.40 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и BRX
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и BRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -66.54% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -12.36% | -21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.20% | -22.43% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -31.59% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.20% | -3.08% | -31.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -15.83% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 4.26% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и BRX
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 5.12% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 12.06% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 17.87% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 24.91% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 34.11% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и BRX
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.94% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSFY и BRX
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and BRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (14.33%) compared to BRX (5.12%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs BRX's -66.54%.
BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и BRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор