PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGP с TEG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGP с TEG.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EGP (EastGroup Properties, Inc.) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EGP in REIT - Industrial, TEG.DE in Real Estate - Services. Over the past 10 years, EGP returned 15.25%/yr vs 4.93%/yr for TEG.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGP и TEG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGP торгуется в USD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у TEG.DE с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции TEG.DE по среднегодовой доходности: 15.25% против 4.93% соответственно.

EGP

1 день
-0.45%
1 месяц
11.45%
6 месяцев
19.58%
С начала года
26.17%
1 год
38.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.25%
Всё время*
15.52%

TEG.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-1.76%
1 год
-9.80%
3 года*
12.29%
5 лет*
-11.32%
10 лет*
4.93%
Всё время*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGP и TEG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGP
EastGroup Properties, Inc.		26.17%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%6.95%23.34%
TEG.DE
TAG Immobilien AG		-1.76%6.97%2.57%125.08%-73.08%-9.02%33.29%13.28%24.43%50.52%

Correlation

The correlation between EGP and TEG.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EastGroup Properties, Inc.

TAG Immobilien AG

Часто сравнивают с EGP:
EGP с REXREGP с TRNOEGP с CUBEEGP с COLDEGP с HREGP с REGEGP с SPY
Часто сравнивают с TEG.DE:
TEG.DE с ^GSPCTEG.DE с GMG.AXTEG.DE с URW.PATEG.DE с CTPNV.ASTEG.DE с OHITEG.DE с VTRTEG.DE с CURB

Доходность на риск

EGP vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGP
Ранг доходности на риск EGP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TEG.DE
Ранг доходности на риск TEG.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEG.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGP c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGPTEG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.30

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.20

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

-0.39

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

-0.77

+15.62

EGP vs. TEG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа TEG.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и TEG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGP и TEG.DE

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и TEG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTEG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-88.63%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-24.83%

+18.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-31.13%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-81.04%

+42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-81.04%

+42.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-46.94%

+45.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-26.09%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

12.74%

-10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и TEG.DE

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 6.66%, в то время как у TAG Immobilien AG (TEG.DE) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTEG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

10.71%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

27.50%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

33.13%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

42.36%

-18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

33.60%

-7.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и TEG.DE

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TEG.DE в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGP
EastGroup Properties, Inc.		2.80%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%
TEG.DE
TAG Immobilien AG		3.07%3.02%0.00%0.00%14.68%3.75%3.17%3.55%3.42%3.77%4.39%4.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и TEG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EGP значения в USD, TEG.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

EGP and TEG.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGP и TEG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор