Сравнение EGP с CP
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. EGP operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, EGP returned 15.25%/yr vs 12.91%/yr for CP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGP и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGP показывает доходность 26.17%, а CP немного ниже – 25.02%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 15.25% против 12.91% соответственно.
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
CP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 26.93%
- С начала года
- 25.02%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам EGP и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 25.02% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between EGP and CP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between EGP and CP shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGP:
$11.89B
CP:
$81.37B
EGP:
$3.71
CP:
$4.49
EGP:
59.66
CP:
20.43
EGP:
10.35
CP:
8.58
EGP:
21.60
CP:
5.56
EGP:
3.31
CP:
1.73
EGP:
$546.91M
CP:
$14.98B
EGP:
$237.02M
CP:
$8.47B
EGP:
$628.87M
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. CP — Ранг доходности на риск
EGP
CP
Сравнение EGP c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.48 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 3.29 | +11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и CP
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -69.17% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -13.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -25.88% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -25.88% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -33.70% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.19% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -20.25% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.87% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и CP
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.69% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 17.41% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 22.73% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.37% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 25.48% | +0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и CP
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and CP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.66%) compared to CP (5.69%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs CP's -69.17%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор