Сравнение AENA.MC с CP
AENA.MC (Aena SA) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AENA.MC in Airports & Air Services, CP in Railroads. Over the past 10 years, AENA.MC returned 9.91%/yr vs 13.60%/yr for CP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENA.MC и CP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AENA.MC торгуется в EUR, в то время как CP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AENA.MC показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 24.79%. За последние 10 лет акции AENA.MC уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.60% соответственно.
AENA.MC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 9.91%
CP
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 24.79%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам AENA.MC и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 6.05% | 25.21% | 24.57% | 43.51% | -15.49% | -2.39% | -16.60% | 30.05% | -17.17% | 32.90% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 24.79% | -9.57% | -1.75% | 3.64% | 11.20% | 12.47% | 26.01% | 48.32% | 2.80% | 13.43% |
Correlation
The correlation between AENA.MC and CP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENA.MC vs. CP — Ранг доходности на риск
AENA.MC
CP
Сравнение AENA.MC c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AENA.MC | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AENA.MC | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.17 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AENA.MC и CP
Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки CP в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENA.MC | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -60.40% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -16.63% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -27.58% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -27.58% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -33.51% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -4.84% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -13.94% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 9.40% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENA.MC и CP
Aena SA (AENA.MC) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENA.MC | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.06% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 17.39% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.20% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 23.99% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 25.78% | +0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENA.MC и CP
Дивидендная доходность AENA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CP в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 3.62% | 3.32% | 3.14% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | 3.88% | 1.84% | 1.69% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENA.MC и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aena SA и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENA.MC and CP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор