Сравнение UNP с AENA.MC
UNP (Union Pacific Corporation) and AENA.MC (Aena SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — UNP in Railroads, AENA.MC in Airports & Air Services. Over the past 10 years, UNP returned 14.81%/yr vs 43.28%/yr for AENA.MC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNP и AENA.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNP торгуется в USD, в то время как AENA.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AENA.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у AENA.MC с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям AENA.MC по среднегодовой доходности: 14.81% против 43.28% соответственно.
UNP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 15.33%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.41%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 14.81%
- Всё время*
- 12.40%
AENA.MC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 82.35%
- 5 лет*
- 55.35%
- 10 лет*
- 43.28%
- Всё время*
- 48.15%
Сравнение доходности по годам UNP и AENA.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 29.41% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
AENA.MC Aena SA | 10.38% | 147.84% | 96.05% | 109.36% | -20.14% | -9.52% | -9.22% | 113.20% | 22.33% | 94.78% |
Correlation
The correlation between UNP and AENA.MC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. AENA.MC — Ранг доходности на риск
UNP
AENA.MC
Сравнение UNP c AENA.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Aena SA (AENA.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNP | AENA.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.70 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 1.41 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNP и AENA.MC
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки AENA.MC в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и AENA.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -50.48% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -18.90% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -18.90% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -43.29% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -50.48% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -9.57% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -11.99% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 9.40% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и AENA.MC
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Aena SA (AENA.MC) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AENA.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.61% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 18.42% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 23.73% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 54.49% | -31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 52.55% | -27.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и AENA.MC
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AENA.MC в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 4.21% | 40.97% | 38.80% | 28.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.65% | 47.86% | 22.66% | 20.89% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 1.86% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и AENA.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Aena SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNP and AENA.MC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNP и AENA.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор