PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPG с 0002.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPG с 0002.HK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPG (Simon Property Group, Inc.) and 0002.HK (CLP Holdings) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SPG returned 5.43%/yr vs 3.49%/yr for 0002.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и 0002.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и CLP Holdings (0002.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPG торгуется в USD, в то время как 0002.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0002.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у 0002.HK с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции SPG превзошли акции 0002.HK по среднегодовой доходности: 5.43% против 3.49% соответственно.

SPG

1 день
-0.22%
1 месяц
7.98%
6 месяцев
26.19%
С начала года
26.06%
1 год
46.78%
3 года*
29.07%
5 лет*
18.41%
10 лет*
5.43%
Всё время*
13.29%

0002.HK

1 день
-1.33%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
7.44%
С начала года
12.24%
1 год
21.18%
3 года*
12.53%
5 лет*
4.27%
10 лет*
3.49%
Всё время*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и 0002.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		26.06%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
0002.HK
CLP Holdings		12.24%11.59%6.79%19.40%-24.56%13.76%-8.50%-3.60%14.45%15.40%

Correlation

The correlation between SPG and 0002.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

CLP Holdings

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с ARESPG с MA
Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK

Доходность на риск

SPG vs. 0002.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c 0002.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и CLP Holdings (0002.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPG0002.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.94

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.59

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.11

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

8.96

+5.67

SPG vs. 0002.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0002.HK равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и 0002.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPG и 0002.HK

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки 0002.HK в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и 0002.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPG0002.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-38.31%

-38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-5.29%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-12.31%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-33.79%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-37.97%

-39.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.33%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-10.17%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.40%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и 0002.HK

Simon Property Group, Inc. (SPG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с CLP Holdings (0002.HK) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0002.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPG0002.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.02%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

9.71%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

11.23%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

15.94%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

15.90%

+21.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и 0002.HK

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности 0002.HK в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
SPG
Simon Property Group, Inc.		3.86%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и 0002.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и CLP Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SPG значения в USD, 0002.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

SPG and 0002.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и 0002.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор