PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGR.PA с URW.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FGR.PA с URW.PA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FGR.PA (Eiffage SA) and URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) are both stocks. FGR.PA operates in Engineering & Construction (Industrials), while URW.PA operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, FGR.PA returned 11.64%/yr vs 10.24%/yr for URW.PA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FGR.PA и URW.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eiffage SA (FGR.PA) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGR.PA показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у URW.PA с доходностью 17.60%.

FGR.PA

1 день
0.62%
1 месяц
-6.69%
6 месяцев
5.94%
С начала года
3.60%
1 год
8.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.30%
Всё время*
5.69%

URW.PA

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
6 месяцев
20.06%
С начала года
17.60%
1 год
34.94%
3 года*
30.67%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—
Всё время*
-4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGR.PA и URW.PA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGR.PA
Eiffage SA		3.60%50.01%-9.11%9.25%5.05%18.20%-22.51%43.56%-25.25%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		17.60%33.68%12.19%37.61%-21.08%-4.58%-49.89%7.58%-29.28%

Correlation

The correlation between FGR.PA and URW.PA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eiffage SA

Unibail-Rodamco-Westfield

Часто сравнивают с FGR.PA:
FGR.PA с DG.PAFGR.PA с VFGR.PA с ACS.MCFGR.PA с SPYFGR.PA с SMHFGR.PA с ALV.DEFGR.PA с BNP.PA
Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с IBE1.DEURW.PA с QYLDURW.PA с IQQP.DEURW.PA с 0823.HKURW.PA с TEG.DEURW.PA с CLILFURW.PA с SURYY

Доходность на риск

FGR.PA vs. URW.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGR.PA
Ранг доходности на риск FGR.PA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGR.PA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGR.PA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGR.PA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGR.PA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGR.PA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGR.PA c URW.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eiffage SA (FGR.PA) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGR.PAURW.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.96

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.72

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.63

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

8.77

-7.89

FGR.PA vs. URW.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGR.PA на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа URW.PA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGR.PA и URW.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGR.PA и URW.PA

Максимальная просадка FGR.PA за все время составила -85.98%, примерно равная максимальной просадке URW.PA в -82.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGR.PA и URW.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGR.PAURW.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-82.57%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-13.12%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-24.19%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-48.43%

+27.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-31.13%

+17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-51.69%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

3.95%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FGR.PA и URW.PA

Eiffage SA (FGR.PA) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FGR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URW.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGR.PAURW.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.31%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

14.77%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

17.62%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

32.39%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

42.95%

-17.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGR.PA и URW.PA

Дивидендная доходность FGR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности URW.PA в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGR.PA
Eiffage SA		3.93%3.84%4.84%3.71%3.37%3.32%0.00%2.35%2.74%1.64%2.26%2.02%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		4.32%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGR.PA и URW.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eiffage SA и Unibail-Rodamco-Westfield. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FGR.PA and URW.PA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGR.PA и URW.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор