Сравнение CP с AENA.MC
CP (Canadian Pacific Railway Limited) and AENA.MC (Aena SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CP in Railroads, AENA.MC in Airports & Air Services. Over the past 10 years, CP returned 13.76%/yr vs 10.16%/yr for AENA.MC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и AENA.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CP торгуется в USD, в то время как AENA.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AENA.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у AENA.MC с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции AENA.MC по среднегодовой доходности: 13.76% против 10.16% соответственно.
CP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 22.39%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 13.76%
AENA.MC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам CP и AENA.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.39% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
AENA.MC Aena SA | 4.83% | 42.03% | 16.87% | 48.04% | -20.14% | -9.52% | -9.22% | 27.52% | -21.03% | 51.69% |
Correlation
The correlation between CP and AENA.MC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. AENA.MC — Ранг доходности на риск
CP
AENA.MC
Сравнение CP c AENA.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Aena SA (AENA.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP | AENA.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CP и AENA.MC
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки AENA.MC в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и AENA.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -51.72% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -19.57% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -19.57% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -43.36% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -51.72% | +18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -14.12% | +12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -14.03% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 9.19% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и AENA.MC
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 6.26%, в то время как у Aena SA (AENA.MC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AENA.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 8.36% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 18.21% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 23.57% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 25.52% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 28.23% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и AENA.MC
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AENA.MC в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 3.62% | 3.32% | 3.14% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | 3.88% | 1.84% | 1.69% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и AENA.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Aena SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CP and AENA.MC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CP и AENA.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор