Сравнение FR с UNP
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. FR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, FR returned 12.07%/yr vs 14.81%/yr for UNP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FR и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 29.41%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.81% соответственно.
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
UNP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 15.33%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.41%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 14.81%
- Всё время*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам FR и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
UNP Union Pacific Corporation | 29.41% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between FR and UNP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between FR and UNP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FR:
$9.04B
UNP:
$175.89B
FR:
$4.02
UNP:
$9.29
FR:
16.97
UNP:
31.89
FR:
8.09
UNP:
9.51
FR:
$744.49M
UNP:
$18.49B
FR:
$450.27M
UNP:
$8.47B
FR:
$506.99M
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. UNP — Ранг доходности на риск
FR
UNP
Сравнение FR c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.84 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 7.41 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и UNP
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -67.49% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.28% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -17.75% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -31.83% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -38.72% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.82% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -17.04% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.70% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и UNP
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.92% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 17.94% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 22.45% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.88% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 25.32% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и UNP
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности UNP в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
UNP Union Pacific Corporation | 1.86% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и UNP
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
FR and UNP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.29%) compared to UNP (5.92%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs UNP's -67.49%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор