Сравнение UNP с URW.PA
UNP (Union Pacific Corporation) and URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while URW.PA operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, UNP returned 8.84%/yr vs 9.52%/yr for URW.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNP и URW.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNP торгуется в USD, в то время как URW.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URW.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у URW.PA с доходностью 14.27%.
UNP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 15.33%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.41%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 14.81%
- Всё время*
- 12.40%
URW.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.66%
Сравнение доходности по годам UNP и URW.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 29.41% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | -2.28% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 14.27% | 51.64% | 5.26% | 41.96% | -25.82% | -11.08% | -45.46% | 5.49% | -30.92% |
Correlation
The correlation between UNP and URW.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. URW.PA — Ранг доходности на риск
UNP
URW.PA
Сравнение UNP c URW.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNP | URW.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.08 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.80 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNP и URW.PA
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки URW.PA в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и URW.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -82.69% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -15.37% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -23.62% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -56.95% | +25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -33.37% | +31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -53.92% | +36.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.74% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и URW.PA
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URW.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.54% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 16.40% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 19.72% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 34.59% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 44.10% | -18.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и URW.PA
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности URW.PA в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 1.86% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.32% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и URW.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Unibail-Rodamco-Westfield. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNP and URW.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNP и URW.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор