PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FR с 0002.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FR с 0002.HK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and 0002.HK (CLP Holdings) are both stocks. FR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, FR returned 12.07%/yr vs 3.49%/yr for 0002.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FR и 0002.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и CLP Holdings (0002.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FR торгуется в USD, в то время как 0002.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0002.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FR показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у 0002.HK с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции 0002.HK по среднегодовой доходности: 12.07% против 3.49% соответственно.

FR

1 день
-0.96%
1 месяц
11.23%
6 месяцев
15.77%
С начала года
21.09%
1 год
41.01%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.36%
10 лет*
12.07%
Всё время*
8.41%

0002.HK

1 день
-1.33%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
7.44%
С начала года
12.24%
1 год
21.18%
3 года*
12.53%
5 лет*
4.27%
10 лет*
3.49%
Всё время*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FR и 0002.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		21.09%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%
0002.HK
CLP Holdings		12.24%11.59%6.79%19.40%-24.56%13.76%-8.50%-3.60%14.45%15.40%

Correlation

The correlation between FR and 0002.HK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.04

The correlation between FR and 0002.HK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Industrial Realty Trust, Inc.

CLP Holdings

Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с DLRFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGR
Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK

Доходность на риск

FR vs. 0002.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FR
Ранг доходности на риск FR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FR c 0002.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и CLP Holdings (0002.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FR0002.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.94

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.59

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.11

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

8.96

+3.63

FR vs. 0002.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FR на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0002.HK равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FR и 0002.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FR и 0002.HK

Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки 0002.HK в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и 0002.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FR0002.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.42%

-38.31%

-57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-5.29%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-12.31%

-12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-33.79%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-37.97%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.33%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.27%

-10.17%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.40%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FR и 0002.HK

First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с CLP Holdings (0002.HK) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0002.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FR0002.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.02%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

9.71%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

11.23%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

15.94%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

15.90%

+8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FR и 0002.HK

Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности 0002.HK в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		2.77%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FR и 0002.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и CLP Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FR значения в USD, 0002.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

FR and 0002.HK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FR и 0002.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор