PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0002.HK с HST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0002.HK с HST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0002.HK (CLP Holdings) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while HST operates in REIT - Hotel & Motel (Real Estate). Over the past 10 years, 0002.HK returned 3.60%/yr vs 7.21%/yr for HST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0002.HK и HST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CLP Holdings (0002.HK) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0002.HK торгуется в HKD, в то время как HST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HST были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0002.HK показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 39.28%. За последние 10 лет акции 0002.HK уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 3.60% против 7.21% соответственно.

0002.HK

1 день
-1.35%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
8.00%
С начала года
13.05%
1 год
21.02%
3 года*
12.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.60%
Всё время*
6.96%

HST

1 день
0.52%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
32.59%
С начала года
39.28%
1 год
56.50%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.81%
10 лет*
7.21%
Всё время*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0002.HK и HST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0002.HK
CLP Holdings		13.05%11.78%6.25%19.38%-24.43%14.40%-8.95%-4.11%14.72%16.26%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		39.28%7.42%-5.97%27.59%-4.45%19.51%-20.07%16.03%-11.96%11.07%

Correlation

The correlation between 0002.HK and HST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLP Holdings

Host Hotels & Resorts, Inc.

Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с HST:
HST с APLEHST с HLTHST с AATHST с NHIHST с CEVAHST с HTABHST с ELS

Доходность на риск

0002.HK vs. HST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HST
Ранг доходности на риск HST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0002.HK c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLP Holdings (0002.HK) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0002.HKHSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.33

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.22

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.94

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

14.73

-6.48

0002.HK vs. HST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0002.HK на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HST равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0002.HK и HST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0002.HK и HST

Максимальная просадка 0002.HK за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки HST в -84.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0002.HK и HST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0002.HKHSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-84.59%

+45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-9.56%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-36.45%

+24.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-36.45%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.95%

-55.59%

+17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.47%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-21.69%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.85%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 0002.HK и HST

Текущая волатильность для CLP Holdings (0002.HK) составляет 4.00%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что 0002.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0002.HKHSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.86%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

17.38%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

24.42%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

30.22%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

33.98%

-18.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0002.HK и HST

Дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности HST в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		3.95%5.36%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0002.HK и HST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLP Holdings и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0002.HK значения в HKD, HST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0002.HK and HST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0002.HK и HST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор