PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEL с AENA.MC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XEL с AENA.MC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XEL (Xcel Energy Inc.) and AENA.MC (Aena SA) are both stocks. XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AENA.MC operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, XEL returned 9.26%/yr vs 43.28%/yr for AENA.MC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEL и AENA.MC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Aena SA (AENA.MC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEL торгуется в USD, в то время как AENA.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AENA.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у AENA.MC с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям AENA.MC по среднегодовой доходности: 9.26% против 43.28% соответственно.

XEL

1 день
-0.13%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
6.12%
С начала года
8.63%
1 год
15.79%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.69%
10 лет*
9.26%
Всё время*
9.55%

AENA.MC

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
4.36%
С начала года
10.38%
1 год
13.37%
3 года*
82.35%
5 лет*
55.35%
10 лет*
43.28%
Всё время*
48.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEL и AENA.MC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEL
Xcel Energy Inc.		8.63%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%
AENA.MC
Aena SA		10.38%147.84%96.05%109.36%-20.14%-9.52%-9.22%113.20%22.33%94.78%

Correlation

The correlation between XEL and AENA.MC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xcel Energy Inc.

Aena SA

Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с EXCXEL с LNT
Часто сравнивают с AENA.MC:
AENA.MC с ^IBEXAENA.MC с REP.MCAENA.MC с PACAENA.MC с VCISYAENA.MC с CPG.LAENA.MC с FER.MCAENA.MC с TCL.AX

Доходность на риск

XEL vs. AENA.MC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AENA.MC
Ранг доходности на риск AENA.MC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AENA.MC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AENA.MC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AENA.MC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AENA.MC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AENA.MC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEL c AENA.MC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Aena SA (AENA.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XELAENA.MCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.56

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.91

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.70

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

1.41

+2.06

XEL vs. AENA.MC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа AENA.MC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и AENA.MC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEL и AENA.MC

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки AENA.MC в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и AENA.MC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XELAENA.MCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-50.48%

-30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-18.90%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-18.90%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-43.29%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-50.48%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-9.57%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-11.99%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

9.40%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и AENA.MC

Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Aena SA (AENA.MC) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AENA.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XELAENA.MCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.61%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

18.42%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

23.73%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

54.49%

-33.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

52.55%

-30.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и AENA.MC

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности AENA.MC в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AENA.MC
Aena SA		4.21%40.97%38.80%28.95%0.00%0.00%0.00%40.65%47.86%22.66%20.89%0.00%
XEL
Xcel Energy Inc.		3.45%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и AENA.MC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Aena SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. XEL значения в USD, AENA.MC значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

XEL and AENA.MC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEL и AENA.MC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор