Сравнение UNP с XEL
UNP (Union Pacific Corporation) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, UNP returned 14.81%/yr vs 9.26%/yr for XEL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNP и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 14.81% против 9.26% соответственно.
UNP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 15.33%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.41%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 14.81%
- Всё время*
- 12.40%
XEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.26%
- Всё время*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам UNP и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 29.41% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.63% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between UNP and XEL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1985 г. | 0.27 |
The correlation between UNP and XEL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNP:
$175.89B
XEL:
$49.11B
UNP:
$9.29
XEL:
$3.48
UNP:
31.89
XEL:
22.64
UNP:
6.38
XEL:
5.83
UNP:
9.51
XEL:
3.20
UNP:
9.06K
XEL:
2.07
UNP:
$18.49B
XEL:
$14.78B
UNP:
$8.47B
XEL:
$1.88B
UNP:
$9.89B
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. XEL — Ранг доходности на риск
UNP
XEL
Сравнение UNP c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNP | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.38 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 3.47 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNP и XEL
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -80.64% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.50% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -24.42% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -34.41% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -34.41% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -4.38% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -11.30% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.55% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и XEL
Union Pacific Corporation (UNP) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 5.92% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.03% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 14.86% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 19.53% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 20.88% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 21.74% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и XEL
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XEL в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 1.86% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.45% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и XEL
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
UNP and XEL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (6.03%) compared to UNP (5.92%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs XEL's -80.64%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNP и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор